（Stock Market Volatility under COVID-19: A Time-Varying Parameter Volatility Model Approach）
报告题目：
COVID-19下的股市波动：一种时变参数波动模型方法
Stock Market Volatility under COVID-19: A Time-Varying Parameter Volatility Model Approach
报告简述：
报告重点从时变参数波动率模型的角度研究新型冠状病毒（COVID-19）对股市波动的影响。特别是，报告在模型参数中开发了一个时变结构来表征结构变化。报告提出的框架可以更好地捕捉 COVID-19 在大流行爆发期间对市场波动的时变影响。实证结果更好地理解了市场在时变环境中对大流行的反应的演变。
主 讲 人：徐定海 教授
时 间：10月28日（星期五）
上午08：30-11：00
地 点：腾讯会议（线上报告）
参加人员：跨喜中心全体研究人员，经管学院或全校对此项选题感兴趣的师生
会议平台：腾讯会议
会议账号：581-692-971
会议密码：1762
徐定海教授简介
徐定海教授（Prof.Dinghai Xu），加拿大滑铁卢大学终身正教授，博士生导师。2007年毕业于加拿大University of Western Ontario，主要从事金融计量，量化金融的研究。徐教授在国际一流学术期刊（Journal of Financial Econometrics，Journal of Financial Econometrics，Journal of Empirical Finance，Journal of Banking and Finance,Econometric Reviews）上发表许多学术研究成果，主持和主研多项国家自然基金项目和多项国际合作研究项目。
联合主办单位：国际合作与交流处
经济管理学院
承办单位：跨喜马拉雅研究中心
2022年10月17日
