3月31日跨喜中心邀请了湖北经济学院财经高等研究院讲师罗德庆博士和四川大学经济学院颜镜洲博士与跨喜中心研究团队做学术交流。罗德庆博士主讲了题为《浪中行船：经济不稳定性、RLS时变系数动态因子模型与经济变量预测》（Macroeconomic Forecasting Using the Dynamic Factor Model with Random Level Shift Parameters）的学术报告。该报告的主要基于罗博士发表在《Economic Modelling》期刊上的文章《Forecasting U.S. Yield Curve Using the Dynamic Nelson–Siegel Model with Random Level Shift Parameters》内容展开。该报告主要基于DNS模型（Dynamic Nelson–Siegel Model），通过引入随机水平位移(RLS)参数开发了一个基于经典动态Nelson-Siegel模型的新模型。内置的RLS可以捕捉技术进步、金融危机、重大货币政策干预等引起的利率周期性波动和结构性断裂。此外，该模型还可用于预测未来的结构性断裂。报告应用该模型来拟合和预测每日美国国债收益率曲线，该模型优于其他广泛使用的模型。实证结果表明，该模型不仅具有更好的样本内拟合，残差表现出较少的持久性，而且具有出色的样本外性能。此外，该模型尤其对短期和长期债券表现非常好，并且随着预测范围的增加，性能会提高。

报告后，跨喜中心老师、颜镜洲博士与罗德庆博士就学术报告展开讨论，并就未来可能的学术合作进行了交流。参加该会议的人员还有部分跨喜书院的学员。会议由跨喜中心执行主任刘军荣主持。

罗德庆，男，上海财经大学数量经济学博士，湖北经济学院财经高等研究院讲师，2018年美国北卡罗莱纳州立大学访问学者。主要研究方向为金融时间序列、连续时间金融、动态资产定价理论，已在《Economic Modelling》、《Finance Research Letters》、《Operations Research Letters》等期刊发表学术论文多篇。